说见匈奴已不重汉物，更教单于左右，学习书算，详记人口牲畜等类。会有汉使至匈奴聘问，见他风俗野蛮，未免嘲笑，中行说辄与辩驳，汉使讥匈奴轻老，说答辩道：“汉人奉命出戍，父老岂有不自减衣食，赍送子弟么？且匈奴素尚战攻，老弱不能斗，专靠少壮出战，优给饮食，方可战胜沙场，保卫家室，怎得说是轻老哩！”汉使又言匈奴父子，同卧穹庐中，父死妻后母，兄弟死即取兄弟妻为妻，逆理乱伦，至此已极。说又答辩道：“父子兄弟死后，妻或他嫁，便是绝种，不如取为己妻，却可保全种姓，所以匈奴虽乱，必立宗种。一派胡言。今中国侈言伦理，反致亲族日疏，互相残杀，这是有名无实，徒事欺人，何足称道呢！”这数语却是中国通弊，但不应出自中行说之口。汉使总批驳他无礼无义，说谓约束径然后易行，君臣简然后可久，不比中国繁文缛节，毫无益处。后来辩无可辩，索性厉色相问道：“汉使不必多言，但教把汉廷送来各物，留心检点，果能尽善尽美，便算尽职，否则秋高马肥，便要派遣铁骑，南来践踏，休得怪我背约呢！”可恶之极。汉使见他变脸，只得罢论。
向来汉帝遗匈奴书简，长一尺一寸，上面写着，皇帝敬问匈奴大单于无恙，随后叙及所赠物件，匈奴答书，却没有一定制度。至是说教匈奴制成复简，长一尺二寸，所加封印统比汉简阔大，内写天地所生，日月所置，匈奴大单于，敬问汉皇帝无恙云云。说既帮着匈奴主张简约，何以复书上要这般夸饰。汉使携了匈奴复书，归报文帝，且将中行说所言，叙述一遍，文帝且悔且忧，屡与丞相等议及，注重边防。梁王太傅贾谊，闻得匈奴悖，又上陈三表五饵的密计，对待单于。大略说是：